Derivatives

Worum geht's

Du lernst, wie standardisierte Finanzderivate (Forwards, Futures, Swaps, Optionen) funktionieren und wie man sie praktisch anwendet. Am Ende kannst du Payoff- und Gewinnprofile sowie Risikocharakteristika beurteilen, Derivate bewerten, Arbitrage- und Absicherungsstrategien entwickeln und Swaps analysieren sowie konstruieren.

Was du danach kannst

• Verstehen standardisierter Derivate (Forwards, Futures, Swaps, Optionen)
• Erkennen von Payoff- und Profitprofilen
• Beurteilen von Risikocharakteristika und Handelsstrategien
• Berechnung fairer Preise für Derivate
• Entwicklung von Arbitrage-Strategien bei Preisabweichungen
• Analyse, Bewertung und Konstruktion von Swaps
• Anwendung von Derivaten zur Absicherung (Hedging)
• Erkennen praktischer Einsatzmöglichkeiten durch Gastvorträge aus der Finanzindustrie

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung von Basiswissen, Theorie und praktischen Beispielen
• Integrierte ÜbungenAnwendung der Theorie auf konkrete Problemstellungen
• GastvorträgeEinblicke in die Praxis durch Firmen der Finanzbranche

Lehrmethode

• VorlesungEinführung in theoretische Konzepte und praktische Beispiele
• Diskussionen/aktive TeilnahmeVertiefung des Verständnisses durch kontroverse Auseinandersetzung
• ÜbungenAnwendung der theoretischen Kenntnisse auf konkrete Fälle
• GastvorträgePraxisbezug und Anwendungsszenarien aus der Industrie