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Financial Mathematics 2

MA3408Wahlmodule9 ECTSEnglischSommersemesterDepartment Mathematics
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

Du lernst stochastische Prozesse und Itô-Kalkül zur Modellierung von Finanzmärkten kennen und verstehst die Konzepte von Arbitrage, Vollständigkeit und risikoneutraler Bewertung. Du kannst in kontinuierlichen Modellen, insbesondere Black‑Scholes und seinen Verallgemeinerungen, Derivate (inkl. exotischer Optionen) bewerten und verschiedene numerische Verfahren implementieren.

Was du danach kannst

  • theoretische Grundlagen stochastischer Prozesse und Itô-Kalkül verstehen
  • No‑Arbitrage, Vollständigkeit und risikoneutrale Bewertung anwenden
  • Black‑Scholes‑Modell und Verallgemeinerungen zur Preisbildung nutzen
  • Preise für klassische und exotische Optionen bestimmen
  • numerische Methoden (z.B. Monte‑Carlo, Fourier‑Pricing) implementieren

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungVermittlung der theoretischen Inhalte mittels Präsentation und Blackboard‑Beweisen
  • Übungtheoretische Aufgaben und computerorientierte Übungen zur Vertiefung und Implementierung

Lehrmethode

  • Vorlesung mit Folien und Tafelbeweisenzur strukturierten Vermittlung der Theorie und Herleitungen
  • Übungsgruppen (theoretisch und computerorientiert)zum Einüben von Aufgaben, zur Teamarbeit und zur Umsetzung von Simulationen und Implementierungen
Keine Termine im laufenden Semester
Für dieses Modul liegen im aktuellen Semester keine Kurstermine vor, oder die Zuordnung fehlt noch.

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