Quantitative Risk Management

Worum geht's

Du lernst grundlegende probabilistische und statistische Methoden zur Bewertung und Modellierung finanzieller Risiken. Am Ende kannst Du Risk Measures, Extreme-Value-Methoden und Abhängigkeitsmodelle verstehen, ableiten und praktisch anwenden — insbesondere in quantitativen Risikoanalyse-Szenarien.

Was du danach kannst

• Grundbegriffe und Konzepte von Risk Measures verstehen
• Methoden der Extremwerttheorie anwenden und schätzen
• Abhängigkeitsstrukturen mittels Copulas modellieren
• Marktpreisrisiken mit Varianz-Kovarianz, Historical Simulation und Monte-Carlo bewerten
• Statistische Werkzeuge wie Quantilfunktionen und empirische Verteilungen nutzen

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung der theoretischen Konzepte, Präsentationen und Beweise
• ÜbungTheoretische und computerorientierte Aufgaben zur Vertiefung und Anwendung

Lehrmethode

• Vorlesung mit Tafelbeweisen und Folienzur Darstellung der Theorie und Herleitungen
• Übungen (theoretisch und computerbasiert)zum Einüben, Vertiefen und zur Anwendung in Gruppen/unter Anleitung
• Einsatz von Rfür die praktische Umsetzung und Simulationen