Discrete Time Finance (FIM)

Worum geht's

Du lernst die Grundlagen der mathematischen Finanzmodellierung in diskreter Zeit. Das Modul behandelt ein- und mehrperiodige Finanzmärkte, Arbitragefreiheit, Vollständigkeit von Märkten sowie Modelle wie das Binomial- bzw. Cox‑Ross‑Rubinstein‑Modell. Am Ende kannst Du derivative Finanzprodukte bewerten und Hedging‑Strategien in diskreten Modellen entwickeln.

Was du danach kannst

Verstehen diskreter Finanzmarktmodelle (ein- und mehrperiodig)
Erkennen von Arbitragefreiheit und Marktvollständigkeit
Bewertung (Pricing) von derivativen Ansprüchen
Replizierung und Hedging von Derivaten
Anwenden des Binomial/Cox‑Ross‑Rubinstein‑Modells

Aus was das Modul besteht

VorlesungPräsentation der Theorie und Beweise, Einführung in Modelle
ÜbungTheoretische und computerorientierte Übungen zur Vertiefung und Anwendung

Lehrmethode

Vorlesung mit Folien und TafelErklärung der Inhalte, Herleitung und Beweisdarstellung
Übungssitzungen (theoretisch und computerorientiert)Anwendung der Theorie, Teamarbeit, Simulation von Preisprozessen und Berechnung von Derivatepreisen
Empfohlenes SelbststudiumVertiefung anhand von Literatur und Vorlesungsstoff

Termine

VorlesungDiscrete Time Finance (FIM) [MA9972]4 Gruppen zur Wahl

ADi.08:30–10:00BC1 2.02.01, Seminarraum (8101.02.201)einmalig am 10.11.
BDi.10:00–14:00
BC1 2.02.01, Seminarraum (8101.02.201)
5× · 03.11.–22.12.
- 03.11.
- 17.11.
- 24.11.
- 01.12.
- 22.12.
CDi.12:00–13:30BC1 2.02.01, Seminarraum (8101.02.201)einmalig am 10.11.
DMi.14:00–17:30BC1 2.02.03, Handelsraum (8101.02.203)einmalig am 09.12.

ÜbungExercises for Discrete Time Finance (FIM) [MA9972]2 Gruppen zur Wahl

ADi.10:00–14:00BC1 2.02.01, Seminarraum (8101.02.201)einmalig am 08.12.
BMo.08:30–12:00
BC1 2.02.01, Seminarraum (8101.02.201)
5× · 09.11.–21.12.
- 09.11.
- 16.11.
- 23.11.
- 30.11.
- 21.12.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich. Von mehreren Gruppen besucht man eine; der Stundenplan schlägt automatisch die mit den wenigsten Überschneidungen vor.

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