Financial Econometrics (FIM)

Worum geht's

Du lernst ökonometrische Grundlagen und Regressionsverfahren für finanzwissenschaftliche Fragestellungen. Am Ende kannst Du Regressionsmodelle für Querschnitts- und Zeitreihendaten schätzen, bewerten und für Tests oder Prognosen nutzen sowie diese Modelle mit Matlab oder R implementieren.

Was du danach kannst

• Analyse von Querschnitts- und Zeitreihendaten mit regressionsbasierten Techniken
• Entwicklung und Kalibrierung ökonometrischer Modelle zur Testung von Theorien oder zur Prognose
• Einschätzung von Eigenschaften und Grenzen ökonometrischer Modelle
• Implementierung und Auswertung der Modelle in Matlab oder R

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung der theoretischen Grundlagen, Präsentationen und Tafeldarstellungen mit Beweisen
• ÜbungBearbeitung von Aufgaben und Implementierung ökonometrischer Modelle mit Unterstützung der Lehrperson

Lehrmethode

• Vorlesung mit Folien und TafelbeweisenErläuterung der Theorie und Herleitung der Methoden
• Übungssitzungen mit AufgabenPraxisnahe Umsetzung, Programmierübungen und Betreuung bei Modellimplementierung
• Eigenstudium (Literaturstudium)Vertiefung des Vorlesungsstoffs anhand der empfohlenen Literatur