Computational Risk Management of Equity-Linked Insurance

Worum geht's

Das Modul behandelt die Modellierung und das Risikomanagement von equity-linked Versicherungsprodukten, die Elemente von Lebensversicherung und Finanzderivaten kombinieren. Du lernst, wie man komplexe Garantien, dynamisches Versicherungsverhalten sowie die Wechselwirkung von Mortalitäts- und Finanzrisiken modelliert und rechnerisch behandelt. Am Ende kannst du dynamisches Hedging durchführen, rechnerisch anspruchsvolle Methoden anwenden und regulatorische Kapitalanforderungen beurteilen und zuordnen.

Was du danach kannst

• Grundlagen industrieller Modellierungspraxis verstehen
• dynamisches Hedging zur Risikosteuerung durchführen
• fortgeschrittene numerische Methoden anwenden
• regulatorische Kapitalanforderungen bewerten und zuordnen

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung der theoretischen Grundlagen und der methodischen Ansätze

Lehrmethode

• Vorlesung mit Folien und TafelErklärung der Theorie und Herleitung mathematischer Ergebnisse
• Selbststudium (Literatur, Übungsaufgaben, Programmieraufgaben)Festigung des Verständnisses und praktische Anwendung