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Financial Mathematics 1

MA3407Wahlmodule9 ECTSEnglischWintersemesterDepartment Mathematics
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

Du lernst die Grundlagen der mathematischen Finanzwirtschaft in diskreter Zeit: Preisbildung und Bewertung von Derivaten in Ein- und Mehrperiodenmodellen, Konzepte von Arbitrage und Vollständigkeit sowie Grundlagen der Portfolio-Optimierung. Am Ende kannst du Preismodelle verstehen und numerisch implementieren sowie Portfolios nach Risiko-Rendite-Kriterien analysieren und optimieren.

Was du danach kannst

  • Verständnis diskreter Finanzmarktmodelle (Single- und Multi-Period)
  • Bewertung von derivativen Ansprüchen in Ein- und Mehrperiodensettings
  • Implementierung numerischer Methoden (z. B. Binomialbaum-Modelle) zur Preisbestimmung
  • Kenntnis von Arbitragefreiheit und Marktvollständigkeit
  • Anwendung der Mean-Variance-Theorie und Portfolio-Selektion
  • Verständnis des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory
  • Kenntnis wichtiger Risikomaße und risikoadjustierter Performance-Kennzahlen
  • Integration von Expertenprognosen in die Portfolioanalyse

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungVermittlung der theoretischen Grundlagen mit Folien und Beweisdarstellungen
  • ÜbungBearbeitung theoretischer Aufgaben und computerorientierter Simulationen zur Vertiefung

Lehrmethode

  • Vorlesung mit Folien und TafelbeweisenErklärung der Theorie und Herleitung wichtiger Resultate
  • Theoretische Übungsaufgaben (auch Teamarbeit)Festigung des Verständnisses unter Anleitung
  • Computer-orientierte Übungen (Programmierung, Simulation)Numerische Implementierung und praktische Anwendung von Modellen

Termine

VorlesungFinancial Mathematics 1 [MA3407]4 Gruppen zur Wahl

  • ADo.10:15–11:45BC2 3.5.06, Hörsaal (8102.03.506)
    14× · 15.10.–04.02.
    • 15.10.
    • 22.10.
    • 29.10.
    • 05.11.
    • 12.11.
    • 19.11.
    • 26.11.
    • 10.12.
    • 17.12.
    • 07.01.
    • 14.01.
    • 21.01.
    • 28.01.
    • 04.02.
  • BDo.12:15–13:45BC2 3.5.06, Hörsaal (8102.03.506)einmalig am 15.10.
  • CMi.10:15–11:45BC2 3.5.06, Hörsaal (8102.03.506)
    14× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.
  • DMi.12:15–13:45BC2 3.5.06, Hörsaal (8102.03.506)einmalig am 14.10.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich. Von mehreren Gruppen besucht man eine; der Stundenplan schlägt automatisch die mit den wenigsten Überschneidungen vor.

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