Actuarial Risk Theory

Worum geht's

Du lernst grundlegende Modelle und Methoden der versicherungsmathematischen Risikoanalyse kennen. Schwerpunkte sind Poisson- und compound-Poisson-Prozesse, kollektives Schadensmodell, Renewal-Theorie sowie Ruin-Theorie für leichte und schwere Schadenverteilungen; am Ende kannst Du diese Konzepte anwenden und grundlegende Aussagen über Ruinwahrscheinlichkeiten treffen.

Was du danach kannst

Grundbegriffe und Methoden der actuarial risk theory verstehen
Poisson- und compound-Poisson-Prozesse anwenden
Renewal-Theorie beherrschen
Ruin-Theorie für leichte und schwere Schadenverteilungen anwenden
Relevante Hilfsmittel wie Erzeugende Funktionen und Momentenerzeugende Funktionen nutzen

Aus was das Modul besteht

VorlesungPräsentation der Inhalte, demonstrative Beispiele und Diskussionen
Übung/Practice sessionsVertiefung durch Übungsaufgaben und Lösungen
R-Programmierungpraktische Umsetzung und Analyse with R

Lehrmethode

VorlesungEinführung in Theorien und Methoden, Motivation zur eigenständigen Auseinandersetzung
ÜbungsgruppeFestigung des Stoffes durch Aufgaben und Selbstkontrolle
R-Programmierungpraktische Analyse und Umsetzung der Modelle

Termine

VorlesungActuarial Risk Theory [MA3442]

Di.14:15–15:45
00.09.022, Übungsraum (5609.EG.022)
15× · 13.10.–02.02.
- 13.10.
- 20.10.
- 27.10.
- 03.11.
- 10.11.
- 17.11.
- 24.11.
- 01.12.
- 08.12.
- 15.12.
- 22.12.
- 12.01.
- 19.01.
- 26.01.
- 02.02.

ÜbungExercises for Actuarial Risk Theory [MA3442]

Di.16:15–17:45
03.10.011, Seminarraum (5610.03.011)
14× · 20.10.–02.02.
- 20.10.
- 27.10.
- 03.11.
- 10.11.
- 17.11.
- 24.11.
- 01.12.
- 08.12.
- 15.12.
- 22.12.
- 12.01.
- 19.01.
- 26.01.
- 02.02.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich.

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