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Zinsmärkte

MA3703Wahlmodule5 ECTSEnglischWintersemesterDepartment Mathematics
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

Du erhältst einen fundierten Einstieg in Zinsmärkte und Modelle zur Beschreibung von Terminstrukturen. Am Ende kannst Du Zinspapiere und Zinsderivate bewerten sowie Zinsrisiken messen und steuern.

Was du danach kannst

  • Grundlagen der Fixed-Income-Märkte verstehen
  • Preisbildung von Zinsderivaten anwenden
  • Termstruktur- und Short-Rate-Modelle analysieren
  • Zinsrisiken beurteilen und managen

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungVermittlung der theoretischen Grundlagen und mathematischen Herleitungen
  • ÜbungVertiefung durch theoretische und computerorientierte Aufgaben; Betreuung und Teamarbeit möglich

Lehrmethode

  • Vorlesung mit Folien und Tafelbeweisenzur strukturierten Darstellung und herleitenden Beweisführung
  • Übungsaufgaben (theoretisch und computerorientiert)zur Vertiefung, Praxisanwendung und Festigung des Vorlesungsstoffs
  • Selbststudium der Literaturzur eigenständigen Vertiefung der behandelten Themen

Termine

VorlesungFixed Income Markets [MA3703]

  • Mi.10:15–11:45BC1 2.02.01, Seminarraum (8101.02.201)
    14× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich.

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