Numerical Methods for Uncertainty Quantification

Worum geht's

Du lernst, wie man elliptische Randwertprobleme mit zufälligen Koeffizienten formuliert, analysiert und numerisch approximiert. Dazu gehören Modellierung und Sampling zufälliger Felder sowie numerische Verfahren wie Monte-Carlo, stochastische Kollokation und stochastische Galerkin-Methoden.

Was du danach kannst

• Formulierung elliptischer Randwertprobleme mit zufälligen Koeffizienten
• Analyse von Lösungen stochastischer partieller Differentialgleichungen
• Approximation und Sampling von zufälligen Funktionen/Feldern
• Anwendung numerischer Methoden zur Unsicherheitsquantifizierung (z. B. Monte Carlo, stoch. Kollokation, stoch. Galerkin)

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung der Konzepte, Demonstrationsbeispiele und Diskussion
• Übungen/Practice sessionsVertiefung der Inhalte durch Aufgabenblätter und Musterlösungen

Lehrmethode

• LecturePräsentation von Inhalten und demonstrative Beispiele
• Exercise classesBearbeitung von Aufgaben zur Vertiefung und Selbstkontrolle
• Assignments for self studyEigenständige Auseinandersetzung mit Themen und Literatur