Applied Risk Management

Worum geht's

Du analysierst fünf historische Risk-Management-Fälle aus verschiedenen Asset-Klassen (Fixed Income, Equity, Commodities, Credit, Hedgefund). Du lernst die zugrundeliegenden historischen Ereignisse, die mathematischen Konzepte und deren Umsetzung in einfachen Risikomanagement-Tools in Standardsoftware anzuwenden.

Was du danach kannst

• Wesentliche mathematische Konzepte des Risikomanagements für Fixed Income, Commodities, Equity, Credit und Hedge Funds verstehen
• Anwendung dieser Konzepte auf historische Fallstudien
• Finanzrisiken in diesen Asset-Klassen bewerten
• Einfache Risikomanagement-Tools entwickeln und in Standardsoftware implementieren

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung der historischen Hintergründe, mathematischen Grundlagen und theoretischen Konzepte
• Übung/TutorialInteraktive Entwicklung und Implementierung einfacher Risikomanagement-Tools in Standardsoftware

Lehrmethode

• Multimedia-Präsentationenzur strukturierten Vermittlung der Inhalte
• Mathematische Beweise an der Tafel/Schwarzen Brettzur Herleitung und Vertiefung der theoretischen Grundlagen
• Interaktive Übungen mit Computernum Tools zu entwickeln und praktisch umzusetzen