Dependence Models Generated via Line Integrals and Actuarial Applications

Worum geht's

Du lernst, wie sich multivariate Lebenszeitmodelle mithilfe von Linienintegralen und Hazard-Vektorfeldern konstruieren lassen. Am Ende kannst du solche Modelle erzeugen, anpassen und in versicherungsmathematischen Anwendungen einsetzen sowie diskrete und kontinuierliche Fälle mit physikalischer Interpretation verstehen.

Was du danach kannst

• Verstehen der Rolle von Linienintegralen bei multivariaten Modellen
• Kenntnis von Hazard-Vektorfeldern und ihrer Darstellung
• Repräsentation multivariater Survival-Funktionen durch Linienintegrale
• Anwendung von Sibuya-ähnlichen Alterungseigenschaften und Copula-Darstellungen
• Einsatz diskreter Linienintegrale auf gleichförmigen Gittern und deren Wahrscheinlichkeitsinterpretation
• Verstehen actuarieller Anwendungen und optimaler Pfadauswahl (Green's Theorem)

Aus was das Modul besteht

• VorlesungVermittlung der Theorie per Folien und Tafelbeweisen
• ÜbungTheoretische Übungsaufgaben unter Anleitung zur Vertiefung, teils in Teamarbeit

Lehrmethode

• Vorlesung mit Folien und Tafelbeweisenzur strukturierten Darstellung der Theorie und Herleitung mathematischer Resultate
• Übungssitzungenzur Bearbeitung theoretischer Aufgaben und zur Vertiefung des Vorlesungsstoffs, teils in Teams
• Selbststudium der Referenzenum weiterführende Inhalte und Beispiele eigenständig zu erschließen